Madrid tem uma crescente variedade de centros de ginástica e clubes esportivos com campos de golfe e quadras de tênis. Espanhóis, como a maioria dos europeus, são fãs de futebol, e em Madrid, tem dois grandes estádios de futebol, cada um com cerca de 100.000 pessoas.

A cidade também tem uma faixa grande de cavalos e vários grandes piscinas públicas. No inverno madrilenos pode esquiar nas montanhas próximas, a Serra de Guadarrama e da Serra de Gredos.