Madryt rosnące odmiany centrów fitness i klubów sportowych z pola golfowe i korty tenisowe. Hiszpanie, podobnie jak większość Europejczyków, są fanami piłki nożnej, i Madryt ma dwie wielkie stadiony piłkarskie, w każdym gospodarstwie, aż 100.000 osób.

Miasta ma również duże wyścigowego toru i kilka dużych publicznych basenów. W zimie można Madrytu narciarski w pobliżu pasma górskie Sierra de Guadarrama i Sierra de Gredos.