Madrid wurde zuerst im 10. Cent erwähnt. als maurische Festung. Alfonso, den VI der Olivenölseife verjagten, macht 1083 fest. Das Cortes der Olivenölseife traf in Madrid mehrmals, und Ferdinand und Isabella sowie Kaiser Charles V häufig dort gelegen, aber Madrid wurde das Kapital von Spanien nur 1561, in der Herrschaft von Philip II. Die Stadt entwickelte sich langsam anfangs, aber sie erweiterte schnell in das 18. Jahrhundert unter die Bourbonkönige (besonders Charles III). Von diesem Periode Datum der königliche Palast und der Prado.
Am Anfang des Halbinselkrieges fand ein populärer Aufstieg gegen die Franzosen in Madrid am 2. Mai 1808 statt, und eine heftige Schlacht wurde in Puerta Del Sol, das zentrale Quadrat der Stadt gekämpft. In der Repressalie wurden Hunderte Bürger nachts entlang der Prado Promenade geschossen. Die Fälle dieses Tages wurden durch zwei von Goyas gefeierten Anstrichen, beide in der Prado Galerie verewigt.
Madrid spielte wieder eine heroische Rolle im spanischen Bürgerkrieg (1936-39), als, unter dem Befehl von Generator José Miaja, es 29 Monaten der Belagerung durch die Nationalisten widerwurde, einige Bombardierungen und Luftangriffe erlitt und übergibt und so nur spät beendete den Krieg, im Mär. 1939.
Nach dem nationalistischen Sieg fing General Franco eine Richtlinie von Spanien von fast 40 Jahr an. Obgleich Madrid das Kapital blieb, wurde es tief durch den Krieg geschrammt. Während der ersten 15 Jahre von Richtlinie Francos, lag Madrid an einem Mangel an Kapital und Industrie verarmtes. Die Wirtschaft verbesserte stufenweise nach 1950 und holte eine Flut der Leute in Madrid. Die Franco Regierung hatte jedoch wenige Betriebsmittel und keine Politik, zum diese Immigration zu beschäftigen. Infolgedessen wurde Madrid mit sehr großen temporären Elendsvierteln umgeben. Nachdem 1960 die Regierung ein massives Wohnungsbauprogramm anfingen, um zu konstruieren, waren Tausenden der billig errichteten high-rise Wohnungen und durch 1970 die meisten temporären Elendsvierteln beseitigt worden.
Nach Tod Francos 1975, änderte das Leben in Madrid als Spanien, das zu einem System der demokratischen Regierung verschoben wurde.
1983 wurde Madrid das Kapital der autonomen Gemeinschaft von Madrid, das unter einem Gesetz 1981 hergestellt wurde. Die Region wuchs als Industriegebiet, um der wohlhabendsten autonomen Gemeinschaft in Spanien zu stehen. 1992 wurde Madrid als das kulturelle Kapital von Europa gekennzeichnet, das internationale Aufmerksamkeit auf die Stadt und seine künste richtete.