Madrid a un nombre croissant de centres de fitness et de clubs de sport avec des practices de golf et des cours de tennis. Les Espagnols, comme beaucoup d'Européens, sont fans de football et Madrid possède d'immense stades, pouvant accueillir plus de 100 000 personnes.

La ville possède aussi un grand centre de courses équestres et plusieurs piscines. En hivers, les Madrilènes peuvent aller skier dans les montagnes proches de la Sierra de Guadarrama et la Sierra de Gredos.