La palabra " Madrid " se oió por primera vez en el siglo 10 en referencia a una muralla mora. Alfonso VI de Castilla expulsó los moros en 1083. Mismo si los clanes de Castilla se reunieron varias veces en Madrid, y que Fernando y Isabel, tanto como Carlos V alojaron varias veces en ese lugar , Madrid se convirtió en capital solo en 1561 bajo el reinado de Felipe II. La ciudad se desarrolló lentamente en su principio , y empezó a extenderse rapidamente en el siglo 18 bajo el reino de los borbónes (especialmente Carlos III) De esa época queda la Plaza Real y el Prado.

Al principio de la guerra en la península, una sublevación popular contra los francéses hecho lugar en Madrid el 2 de mayo de 1808, y dió lugar a una batalla feróz en la Puerta del Sol, en el medio de las tierras del país. En represalias, mataron centenas de civiles por la noche a lo largo del paseo del Prado. El evento fue imortalizado por dos de las más famosas obras de Goya , expuestas en el museo del Prado.

Madrid desenvolvió otra vez un papel muy importante durante la guerra civil española ( 1936-1939) cuando bajo el mando del general José Miaja, la ciudad resistió 29 meses al asedio de los nacionalistas , sufriendo varios bombardeos, ataques aerios y cercos, lo que puso fin a la guerra en marzo 1939.

A continuación de la victoria de los nacionalistas, el general Franco empezó un reino que duró cerca de 40 años en España. Aunque Madrid siguió como capital, la ciudad fue profundamente afectada por la guerra. Durante los primeros 15 años bajo Franco, Madrid se empobreció por falta de capitales e industrias. La economía se mejoró gradualmente después de los años 1950, atrayendo muchas personas en la ciudad. No ostante, el govierno de Franco, tenía pocos recursos y pocos servicios de policia capazes de contener y tratar esta ola inmigrante. Lo que desarolló la implantacioón de numerosas chabolas alrededor de todo Madrid. Después de los años 1960, el govierno empezó un importante programa de alojamientos baratos , construyendo grandes torres y a los alrededores de los años 1970, las chabolas desaparecieron.

Trás la muerte de Franco en 1975, la vida en Madrid cambió mientras que España se abría a un sistema de gobierno democrático.

En 1983, Madrid se convirtió en el centro de la communidad autónoma de madrid, que fue creada por la ley de 1981. La región se extindió como centro industrial, para volverse en la communidad autónoma la más prospera. En 1992, Madrid recibió el titulo de capital cultural de Europa, lo que concentró el atención internacional sobre la ciudad y sus artes.