Madrid wurde erstmals im 10. Jhdt. als einer maurischen Festung. Alfonso VI von Kastilien fuhr die Mauren in 1083. Die Cortes von Kastilien trafen sich in Madrid mehrere Male, und Ferdinand und Isabella sowie Kaiser Charles V oft dort, aber Madrid ist die Hauptstadt von Spanien nur im Jahre 1561, in der Regierungszeit von Philip II. Die Stadt entwickelt sich langsam zu sein, aber es rasch im 18. Jahrhundert unter der Bourbon Könige (besonders Charles III). Aus dieser Zeit stammen die dem Königlichen Palast und dem Prado.

Zu Beginn der Peninsular War einen Volksaufstand gegen die Franzosen fand in Madrid am 2. Mai 1808, und ein erbitterter Kampf gekämpft wurde in der Puerta del Sol, dem zentralen Platz der Stadt. In Repressalien, Hunderte von Leuten erschossen wurden in der Nacht entlang der Prado Promenade. Die Ereignisse dieses Tages wurden unsterblich durch zwei von Goya's berühmtesten Gemälde, sowohl in der Prado-Galerie.

Madrid wieder spielte eine heroische Rolle im spanischen Bürgerkrieg (1936-39), als unter dem Kommando von General JosMiaja, es Widerstand von 29 Monaten der Belagerung durch die Nationalisten, Leiden mehrere Bombardierungen und Luftangriffe und Rückgabe, so endet dem Krieg, erst spät im März, 1939.

Nach der nationalistischen Sieg, General Franco begann eine fast 40-jährigen Herrschaft von Spanien. Zwar blieb die Hauptstadt Madrid, es war tief geprägt von dem Krieg. Während der ersten 15 Jahre der Franco-Herrschaft, Madrid war verarmt aufgrund eines Mangels an Kapital und der Industrie. Die Wirtschaft nach 1950 allmählich verbessert, so dass eine Flut von Menschen in Madrid. Die Franco-Regierung hatte jedoch nur wenige Ressourcen und keine Politik, um mit dieser Einwanderung. Als Ergebnis wurde Madrid, umgeben von riesigen vorübergehende Slums. Nach 1960 begann die Regierung eine massive Gehäuse-Programm für den Bau von Tausenden billig gebaut Hochhaus Wohnungen, und von 1970 die meisten der vorübergehenden Slums wurden eliminiert.

Nach Francos Tod im Jahr 1975, das Leben in Madrid geändert Spanien verlagert sich auf ein System der demokratischen Regierung.

Madrid im Jahr 1983 wurde die Hauptstadt der Autonomen Gemeinschaft Madrid, entstanden 1981 im Rahmen eines Gesetzes. Die Region wurde als ein Zentrum der Industrie zu den reichsten Autonome Gemeinschaft in Spanien. Im Jahr 1992 wurde Madrid als die kulturelle Hauptstadt von Europa, die sich die internationale Aufmerksamkeit auf die Stadt und ihre Kunst.