Madrid hat eine wachsende Vielfalt von Fitness-und Sportvereinen mit Golf-und Tennisplätze. Spanier, wie die meisten Europäer, die Fans von Fußball, und Madrid hat zwei große Fußball-Stadien, die jeweils mit mehr als 100.000 Menschen.

Die Stadt hat auch einen großen Pferderennen verfolgen und mehrere große öffentliche Schwimmbäder. Im Winter Ski madrileos kann in den nahe gelegenen Bergketten, die Sierra de Guadarrama und der Sierra de Gredos.